Version 1.1 に向けて、スワップ金利の損を改善したい

前回、取引できるEAのアルゴリズムを公開しました。

そのままでも大丈夫ですが、次回に向けて、スワップ金利の損を抑えて改善したいです。

この問題を大きく意識したのは今回手動取引での結果です。

５０万投入で、FX会社から４５万のボーナスをもらったので、実質上９５万の運用開始でした。

そして、ちょうど２週間の１５日で８万以上稼ぎました。

このペースでは月１０万円、つまり年間利益率１００％以上の最初の計画を達成できる見込みです。

そして次の売りポジションが今回注目の対象になります。

このポジションOpenしたのは７月１８日で、Closeしたのは２８日でした。

売買の差で決済した利益は５８６０円ですが、スワップ金利は -５３２８円でした。

つまり、１０日間で５３２８円も支払いました。

確かに最終的には５８６０-５３２８＝５３２円の利益ですが、これを長く所有すれば、数万か数十万の損になります。

一方、買いポジションの場合は日を跨いでもプラスのスワップ金利が発生しますので、長く所有しても大丈夫です。

次のポジションでは１７日Openで１９日にCloseしましたが、スワップ金利は１６８円でした。

アメリカの金利は日本のより遥かに高いからこの現象が発生します。

ですので、これからは買いポジションを従来通りに持ちますが、売りポジションをなるべくOpenしないように方向転換します。

もちろん買いポジションのみで落下相場が続く場合はよりリスキーですが、この場合は対策しますが、基本方針としては次に変更します。

変更前：方向に関係なく、買いと売りポジションを同じ判断基準で平等でポジションをOpen/Close します。

変更後：売りポジションのOpenを控えると同時に、買いポジションを所有する最大合計サイズもより控えますが、買いポジションの利益決済の全体的な割合を７〜８割にします。

次回にEAの自動取引システムにも反映して、その効果を検証して、バージョンアップします。